Mise en oeuvre d'un outil de simulation de portefeuille pour le calcul de risque de contrepartie H/F
Ile de France, Paris (75000) - Référence : NI03981 14834314
Mis en ligne le 8 août 2016 par BPCE01 (+ d'offres)
NATIXIS stage
Type de contrat :Stage
Métier :Directeur de projet
Type d'entreprise :Autre type d'entreprise (client final)
Localisation :Ile de France, Paris (75000)
Salaire :de 18 000 €/an à 25 000 €/an
Compétences requises :C++, Java, jBoss, Linux, SQL, SVN, Unix
Poste à pourvoir
L'équipe de développement de la DSI Risques est composée d'environ 70 ingénieurs informaticiens qui conçoivent et développent en nouvelles technologies, des outils d'aide à la décision pour la Direction des Risques (DR) de Natixis. L'application AMeRisC (Analyse et Mesure du Risque de Crédit) est l'outil de mesure économique et réglementaire des risques de Crédit.
Le moteur de calcul, développé en C++, calcule via une méthode de monte-carlo les expositions potentielles (profil temporel des montants maximums que peuvent atteindre les engagements de contreparties à un seuil de confiance donné), à partir des données alimentation AMeRisC : positions, contrats, scénarios d'évolution des market data.... Un moteur d'agrégation en Java génére les différents indicateurs attendus. Un web service exporte la fonctionalité de repricing afin de réaliser des simulations d'impact en journée.
Il s'agit de dévopper un nouvel outil permettant d'effectuer des simulations sur des portefeuilles hypothétiques des trades en capitalisant sur les points d''entrée déjà existants.
Il s'agira pour le candidat retenu de :
* Comprendre l'architecture technique d'AMeRisC
* Assimiler les fonctionalités attendues dans le cadre de cet outils de simulation - une expression de besoin a déjà été réalisée; elle devra être mise à jour.
* Proposer une architecture technique, et un "projet": lots/planning/charges...
* et le mettre en oeuvre en développant le nouveau frontal(web ou client lourd - avec un back end java ou en java core ) et en adaptant les services existants.
Le moteur de calcul, développé en C++, calcule via une méthode de monte-carlo les expositions potentielles (profil temporel des montants maximums que peuvent atteindre les engagements de contreparties à un seuil de confiance donné), à partir des données alimentation AMeRisC : positions, contrats, scénarios d'évolution des market data.... Un moteur d'agrégation en Java génére les différents indicateurs attendus. Un web service exporte la fonctionalité de repricing afin de réaliser des simulations d'impact en journée.
Il s'agit de dévopper un nouvel outil permettant d'effectuer des simulations sur des portefeuilles hypothétiques des trades en capitalisant sur les points d''entrée déjà existants.
Il s'agira pour le candidat retenu de :
* Comprendre l'architecture technique d'AMeRisC
* Assimiler les fonctionalités attendues dans le cadre de cet outils de simulation - une expression de besoin a déjà été réalisée; elle devra être mise à jour.
* Proposer une architecture technique, et un "projet": lots/planning/charges...
* et le mettre en oeuvre en développant le nouveau frontal(web ou client lourd - avec un back end java ou en java core ) et en adaptant les services existants.
Profil recherché
A minima, Bac + 4 en Informatique : école d'ingénieur ou filière universitaire avec une première expérience de développement avérée(stage ou hobby).
JAVA , C++(des notions), JBOSS (ou autre type de serveur d'application) , Linux , langage de scripting Unix (Perl/shell), SQL(DML, DDL) , méthodes de gestion du code source (nous utilisons SVN mais peu importe, une connaissance d'un outil de ce style fera l'affaire).
Anglais: Lu,écrit et parlé.
JAVA , C++(des notions), JBOSS (ou autre type de serveur d'application) , Linux , langage de scripting Unix (Perl/shell), SQL(DML, DDL) , méthodes de gestion du code source (nous utilisons SVN mais peu importe, une connaissance d'un outil de ce style fera l'affaire).
Anglais: Lu,écrit et parlé.
Description de la société
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, deuxième groupe bancaire français avec 22% des dépôts bancaires et 37 millions de clients à travers ses deux réseaux, les banques populaires et les caisses d'épargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités dans lesquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la banque de grande clientèle, l'épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés.
Site web : http://www.bpce.fr
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités dans lesquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la banque de grande clientèle, l'épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés.
Site web : http://www.bpce.fr