Analyste validation modèles de crédit bâle II H/F
Ile de France, Paris (75000) - Référence : AUD000025 13247813
Mis en ligne le 26 avril 2016 par dexiacl (+ d'offres)
DEXIA CREDIT LOCAL
Type de contrat :Stage
Métier :Auditeur informatique
Type d'entreprise :Autre type d'entreprise (client final)
Localisation :Ile de France, Paris (75000)
Salaire :de 30 000 €/an à 80 000 €/an
Compétences requises :Access, Excel, VBA
Poste à pourvoir
Le département Validation des modèles de crédit est chargé :
· D'évaluer les méthodologies des modèles de risque de crédit dans le cadre du pilier 1 Bâle II et leur implémentation dans les systèmes,
· De produire des rapports de validation des modèles de crédit permettant d'appréhender le risque de modèle et de communiquer sur les forces et les faiblesses des modèles utilisés,
· D'émettre et de suivre les recommandations visant à réduire ou contrôler le risque de modèle,
· De procéder à la validation formelle des modèles de crédit utilisés par Dexia.
Vous rejoindrez une équipe composée de 4 internes. L'objectif du stage consistera à vérifier la correcte implémentation des modèles de crédit et à réaliser une étude d'impact.
v Vérification de la correcte implémentation des modèles de crédit: Vous vérifierez la correcte implémentation des fonctions de score dans les outils internes de système de notation interne qui permettent l'octroi d'une note de crédit (PD) ou de la segmentation de la perte en cas de défaut (LGD).
Afin de mener à bien cette mission, la compréhension des modèles essentiellement de PD (Probabilité de Défaut) et de LGD (Perte en cas de défaut) comprenant une partie analyse financière, une partie modélisation statistique (modèle logistique) et enfin une partie experte est nécessaire.
Le processus de validation vise à s'assurer de la cohérence :
· De la collecte des données (inputs du modèle)
· Du stockage des données (modulo quelques transformation de variables, gestion des données manquantes, aberrantes...)
· Du résultat de la fonction score via un développement concurrent (par exemple : sous VBA Excel)
· Des résultats dans l'outil (test par échantillon) et dans les extractions (test de masse)
Si des erreurs sont détectées, elles feront l'objet de recommandations. L'ensemble des recommandations passées et émises feront l'objet d'une présentation en comité VAC (Validation Advisory Committee) sur base d'un rapport de validation à rédiger en anglais.
v Réalisation d'une étude d'impact: Vous réaliserez une étude d'impact du changement de la structure du portefeuille interne sur la validation des modèles de Probabilité de défaut (PD) et de Perte en cas de défaut (LGD), en analysant la pertinence des tests de discrimination, de calibration et de stabilité.
· D'évaluer les méthodologies des modèles de risque de crédit dans le cadre du pilier 1 Bâle II et leur implémentation dans les systèmes,
· De produire des rapports de validation des modèles de crédit permettant d'appréhender le risque de modèle et de communiquer sur les forces et les faiblesses des modèles utilisés,
· D'émettre et de suivre les recommandations visant à réduire ou contrôler le risque de modèle,
· De procéder à la validation formelle des modèles de crédit utilisés par Dexia.
Vous rejoindrez une équipe composée de 4 internes. L'objectif du stage consistera à vérifier la correcte implémentation des modèles de crédit et à réaliser une étude d'impact.
v Vérification de la correcte implémentation des modèles de crédit: Vous vérifierez la correcte implémentation des fonctions de score dans les outils internes de système de notation interne qui permettent l'octroi d'une note de crédit (PD) ou de la segmentation de la perte en cas de défaut (LGD).
Afin de mener à bien cette mission, la compréhension des modèles essentiellement de PD (Probabilité de Défaut) et de LGD (Perte en cas de défaut) comprenant une partie analyse financière, une partie modélisation statistique (modèle logistique) et enfin une partie experte est nécessaire.
Le processus de validation vise à s'assurer de la cohérence :
· De la collecte des données (inputs du modèle)
· Du stockage des données (modulo quelques transformation de variables, gestion des données manquantes, aberrantes...)
· Du résultat de la fonction score via un développement concurrent (par exemple : sous VBA Excel)
· Des résultats dans l'outil (test par échantillon) et dans les extractions (test de masse)
Si des erreurs sont détectées, elles feront l'objet de recommandations. L'ensemble des recommandations passées et émises feront l'objet d'une présentation en comité VAC (Validation Advisory Committee) sur base d'un rapport de validation à rédiger en anglais.
v Réalisation d'une étude d'impact: Vous réaliserez une étude d'impact du changement de la structure du portefeuille interne sur la validation des modèles de Probabilité de défaut (PD) et de Perte en cas de défaut (LGD), en analysant la pertinence des tests de discrimination, de calibration et de stabilité.
Profil recherché
De formation supérieure de niveau Bac + 4/5 avec une dominante Statistiques / Finance / Informatique, vous avez une capacité à travailler en équipe et des facilités d'intégration. Vous savez prendre des initiatives.
Vous avez une très bonne maîtrise des outils informatiques Access, Excel et parlez couramment anglais. La connaissance de VBA (Excel & Access) et du SQL est un atout.
Vous avez une très bonne maîtrise des outils informatiques Access, Excel et parlez couramment anglais. La connaissance de VBA (Excel & Access) et du SQL est un atout.
Description de la société
La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.
Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.
Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.
En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.
Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !
Site web : http://www.dexia-creditlocal.fr
Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.
Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.
En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.
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