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Analyste quantitatif - validation de modèles de marchés h/f

Ile de France, Paris (75000) - Référence : AUD000013 10359711
Mis en ligne le 10 juillet 2015 par dexiacl (+ d'offres)
DEXIA CREDIT LOCAL
Type de contrat :Stage
Métier :Auditeur informatique
Type d'entreprise :Autre type d'entreprise (client final)
Localisation :Ile de France, Paris (75000)
Compétences requises :C++
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Poste à pourvoir

Le stage se déroulera au sein de l'équipe de validation des modèles de marchés de Dexia, qui a
pour principale mission la validation des modèles de valorisation cross-asset, xVA, VaR, ...
Après l'appropriation du standard de marché multi-courbes sous l'hypothèse d'une base déterministe, l e projet vise à  étudier un nouveau framework avec une base stochastique.
Après un travail bibliographique, il faudra choisir une approche de modélisation et l'implémenter dans la librairie interne de la "validation marchés".
Cette modélisation dont les forces et faiblesses seront analysées devra être déployée dans un
modèle de valorisation de swaptions Bermudéennes. Dans ce cadre là il faudra étudier les facteurs de risque et d'incertitude afin de produire une étude de risque modèle.
Ce stage à mi-chemin entre la recherche théorique et la pratique demandera de la prise d'initiative, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'une bonne interaction avec les membres de l'équipe.
Ce stage permet de se confronter aux problématiques et challenges de la recherche quantitative, c'est pourquoi un nombre de pré-requis s'impose.

Profil recherché

Ce stage s'adresse principalement aux étudiants en dernière année d'école d'ingénieur à la
recherche d'un stage de fin d'études, ayant une solide formation en mathématiques appliquées,
en finance de marché et en programmation, essentiellement en programmation C++.
Le stagiaire doit faire preuve d'une bonne maîtrise du calcul stochastique (résolution d'EDS,
d'EDP, lemme d'Itô, ...) et avoir de solides connaissances en valorisation des produits dérivés,
notamment les produits de taux d'intérêt ainsi que les modèles classiques utilisées. Il doit être
familiarisé avec différentes classes de sous-jacents et aussi connaître des techniques de gestion et
mesure des risques. De fortes compétences en programmation sont indispensables pour mener
à bien ce projet. De plus un niveau d'anglais permettant de bien s'exprimer à l'oral comme à l'écrit est requis

Description de la société

La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.

Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.

Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.

En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.

Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !

Site web : http://www.dexia-creditlocal.fr

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